范·卡本高回报信托基金 基本面趋势(F分数) : 5 (今日)

* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

范·卡本高回报信托基金基本面趋势(F分数)(Piotroski F-Score)的相关内容及计算方法如下:

Joseph Piotroski在其2000发表的学术论文《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》中提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
价值大师(GuruFocus)将基本面趋势(F分数)的区间*分为:
a)当基本面趋势(F分数) = 0,1,2,3 --> 公司基本面趋势变差。
b)当基本面趋势(F分数) = 4,5,6 --> 公司基本面趋势平稳。
c)当基本面趋势(F分数) = 7,8,9 --> 公司基本面趋势变好。
* Joseph Piotroski把得分为8,9的定义为变好,得分0,1的定义为变差。
变差 平稳 变好

范·卡本高回报信托基金基本面趋势(F分数)或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:

在过去十年内, 范·卡本高回报信托基金基本面趋势(F分数)
最小值:4  中位数:5  最大值:9
当前值:5
资产管理内的 670 家公司中
范·卡本高回报信托基金基本面趋势(F分数) 排名高于同行业 56.27% 的公司。
当前值:5  行业中位数:5

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范·卡本高回报信托基金 基本面趋势(F分数) (VVR 基本面趋势(F分数)) 历史数据

范·卡本高回报信托基金 基本面趋势(F分数)的历史年度,季度/半年度走势如下:
范·卡本高回报信托基金 基本面趋势(F分数) 年度数据
日期 2018-02 2019-02 2020-02 2021-02 2022-02 2023-02
基本面趋势(F分数) N/A N/A 5 9 4 5
范·卡本高回报信托基金 基本面趋势(F分数) 半年度数据
日期 2019-02 2019-08 2020-02 2020-08 2021-02 2021-08 2022-02 2022-08 2023-02 2023-08
基本面趋势(F分数) N/A 0 5 0 9 0 4 0 5 0
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

资产管理(三级行业)中,范·卡本高回报信托基金 基本面趋势(F分数)与其他类似公司的比较如下:
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表基本面趋势(F分数)数值;点越大,公司市值越大。

范·卡本高回报信托基金 基本面趋势(F分数) (VVR 基本面趋势(F分数)) 分布区间

资产管理(二级行业)和金融服务(一级行业)中,范·卡本高回报信托基金 基本面趋势(F分数)的分布区间如下:
* x轴代表基本面趋势(F分数)数值,y轴代表落入该基本面趋势(F分数)区间的公司数量;红色柱状图代表范·卡本高回报信托基金的基本面趋势(F分数)所在的区间。

范·卡本高回报信托基金 基本面趋势(F分数) (VVR 基本面趋势(F分数)) 计算方法

基本面趋势(F分数)衡量一个公司的基本面趋势。
截至今日范·卡本高回报信托基金基本面趋势(F分数)为:
基本面趋势(F分数) = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9
= 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0
= 5
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
变差 平稳 变好

范·卡本高回报信托基金 基本面趋势(F分数) (VVR 基本面趋势(F分数)) 解释说明

F-Score方法可以分为三大类,通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数)

盈利能力

Q1. 资产回报率(ROA)
计算公式:ROA = 本期 归属于母公司股东的净利润 / 上期末 资产总计
得分标准:当 ROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q2. 经营活动产生的现金流 / 资产(CFROA)
计算公式:CFROA = 本期 经营活动产生的现金流量净额 / 上期末 资产总计
得分标准:当 CFROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q3. 资产回报率(ROA)变化
得分标准:当 今年的ROA > 去年同期的ROA 时,得1分,否则0分。
Q4. 收益质量
得分标准:当 CFROA > ROA 时,得1分,否则0分。

杠杆,流动性和资金来源

Q5. 杠杆变化
计算公式:杠杆 = 期末 长期借款和资本化租赁债务 / 本期 资产总计 均值
得分标准:当 今年的杠杆 <= 去年同期的杠杆 时,得1分,否则0分。
Q6. 流动比率(Current Ratio)变化
正常计算公式:流动比率 = 期末 流动资产合计 / 期末 流动负债合计
注意:价值大师(GuruFocus)没有银行和保险公司的 流动资产合计 流动负债合计 数据,因而分别用 资产总计 负债合计 替代做计算,然后进行比较。
得分标准:当 今年的流动比率 > 去年同期的流动比率 时,得1分,否则0分。
Q7. 股数变化
得分标准:当 今年的 期末总股本 <= 去年同期的 期末总股本 时,得1分,否则0分。

运营效率

Q8. 毛利率变化
正常计算公式:毛利率 = 最近12个月 毛利润 / 最近12个月 营业收入
注意:价值大师(GuruFocus)没有银行和保险公司的 毛利润 数据,因而用 归属于母公司股东的净利润 替代做计算,然后进行比较。
得分标准:当 今年的毛利率 > 去年同期的毛利率 时,得1分,否则0分。
Q9. 资产周转率变化
计算公式:资产周转率 = 本期 营业收入 / 上期末 资产总计
得分标准:当 今年的资产周转率 > 去年同期的资产周转率 时,得1分,否则0分。
F-Score方法的开发者是约瑟夫·D·皮奥特洛斯基(Joseph D. Piotroski),他是比较低调会计学教授,很少有对他的公开采访。他于1989年毕业于伊利诺伊大学(University of Illinois),获得会计学学士学位。并于1994年获得印第安纳大学(Indiana University)的工商管理硕士学位。五年后的1999年,他在密歇根大学(University of Michigan)获得会​​计学博士学位,之后成为芝加哥大学(University of Chicago)会计学副教授。
2000年,Joseph Piotroski发表了一篇名为《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》的学术论文,提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
他的研究发现超出了他最乐观的期望。如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,则平均超过市场表现13.4%。
更令人印象深刻的是,如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,同时卖空得分为0分或者1分的公司,则该策略的年平均回报率高达23%,大大超过同期标准普尔500指数的平均回报率15.83%。

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范·卡本高回报信托基金 (VVR) 公司简介

一级行业:金融服务
二级行业:资产管理
公司网站:https://www.invesco.com
公司地址:1555 Peachtree Street, N.E., Suite 1800, Atlanta, GA, USA, 30309
公司简介:景顺高级收入信托基金是一家多元化的封闭式管理投资公司。该公司的投资目标是提供高水平的流动收入,与资本的保存保持一致。该公司主要投资于向在不同行业和地理区域运营的公司、合伙企业和其他实体的浮动或可变优先贷款的权益组合。它投资于各个领域,例如商业设备和服务、电信、有线电视和卫星电视、医疗保健、化工和塑料、公用事业、住宿和赌场等。